机器人说 | 资产配置神器11月交卷,你给几分?
产品简介:兴业数金资产配置机器人(Asset Allocation Robot,以下简称“AAR”)以国内公募基金为标的,由基于递归神经网络的算法模型驱动生成基金投资组合,结合投资者行为标签进行用户画像,自动推送给投资者适配组合,包括大类资产类型及子类资产基金的配比,并自动跟踪市场变化,对资产配置和投资组合进行动态再平衡。
最新配置结果:基于截至11月底的基础资产市场信息,AAR给出的分类配置结果如下:对经用户画像后识别出的低风险投资者来说,其大类资产配置以货币类基金为主,适当配置权益型基金(17.64%),货币基金居于绝对主导(占比82.36%);对于识别出的中风险投资者来说,AAR降低对货币基金的投资(占比77.41%),增加对权益类基金的投资(22.59%);而对于高风险的投资者,AAR依然以权益类基金投资为主(占比50.70%)。
最新配置业绩:最近一个月,AAR对识别为低、中、高风险层级投资者推送的组合分别获得0.26%、2.47%、2.95%的累计收益率,同期沪深300、上证综指、中证500累计收益率分别为0.60%、-0.56%和2.44%;AAR三类投资组合的最大回撤分别为0.58%、5.29%、6.31%,而沪深300、上证综指、中证500最大回撤分别为4.78%、5.03%、6.96%;AAR三类投资组合的年化波动率分别为2.71%、15.51%、18.48%,而沪深300、上证综指、中证500指数年化波动率分别为21.42%、19.05%、25.78%,AAR波动和回撤更小。
一、AAR的大类资产配置结果
图 1:大类资产市场表现(截至2018年11月)
大类资产在2018年11月走势各不相同,外围利空出尽,A股触底反弹,最终沪深300小幅上扬、上证综指跌幅收窄、中证500收获大涨,而债券市场和货币市场企稳微涨,大宗商品暴跌,AAR及时捕捉各类资产市场行情变化,对金融市场进行智能化认知、识别,自动调整各类投资者的资产配置比例。以下从大类资产的层面来看,AAR对不同类型投资者的持仓进行差异化动态调整的情况如下:
1、低风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 2:低风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为低风险层级的投资者,主要配置收益较稳定的资产类型。随着货币市场走势的稳定,AAR最终配置比例为货币基金比重82.36%,而权益型基金配置比重17.64%。
2、中风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 3:中风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为中风险层级的投资者,AAR平衡不同风险类型资产的配比,在货币市场企稳微涨、股市大幅震荡的背景下,增加货币基金配比至77.41%,同时降低权益型基金配置比重至22.59%。
3、高风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 4:高风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为高风险层级的投资者,AAR自动配置更多高风险的基金,考虑到近期股票市场存在较大风险,最终AAR配置权益基金的比重控制在50.70%,增加货币型基金的配比至49.30%。
二、AAR各类投资者推送组合的业绩表现
AAR能对不同类型投资者进行识别,将用户智能分为10个风险层级,在预期收益和流动性需求一定的情况下,对各风险层级的用户进行不同的组合配置,也会有差异化的表现。
从2018年11月份当月表现来看,兴业数金AAR对识别为低、中、高风险层级不同投资者推送的组合分别取得了0.26%、2.47%、2.95%的累计收益,而同期沪深300、上证综指和中证500累计收益为0.60%、-0.56%和2.44%;从最近一年来看,数金AAR累计收益分别为1.24%、10.75%、6.24%,基准累计收益为-11.58%、-15.09%、-18.53%,组合长期表现跑赢基准指数,而且与各类基准指数相比,AAR配置组合的波动率大幅减低,体现了很好的稳定性和抗风险能力,具体业绩披露如下:
1、各风险层级投资者组合11月业绩披露
表1:各风险层级投资者推送组合-11月业绩披露表
2、不同类型投资者推送组合的表现及业绩归因
2.1低风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 5:低风险层级投资者推送组合近一年表现
图 6:低风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.2中风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 7:中风险层级投资者推送组合近一年表现
图 8:中风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.3高风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 9:高风险层级投资者推送组合近一年表现
图 10:高风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
3、各风险层级组合近一年表现汇总
图 11:各风险等级组合与基准累计收益率对比(近1年)
图 12:各风险等级组合与基准最大回撤对比(近1年)
为什么我们的营销这么难?
2018年11初,兴业银行&兴业数金在苏州举行“开放银行 创新金融 | 2018银行数字化战略研讨会”(点击蓝字回顾)。会议上,兴业数金深入了解参会银行发展需求。值得一提的是,在《数据运营提升客户价值》主题分享后,不少合作客户表达了对数据化营销理念的赞同及对兴业数金产品的认可,同时提出了相关需求。大多数合作行表示,线上活动实在是太难做了。为什么中小银行的线上活动这么难做?
兴业数金在分析了数十家合作行举行过的各种活动软文、方案、广告,同时与各个合作行的董事、行长、业务经理、科技部负责人深入进行了沟通,再结合招商银行、浦发银行等营销活动模式研究的基础上,整理出本文,为您展现:为什么我们的营销这么难?
01
中小银行营销活动现状
兴业数金与合作客户进行了深入的沟通,根据沟通的结果,从整体上看,这些合作银行在数据营销上的主要特征有:
活动频次较高,大部分合作行平均每月都会有1~2次营销活动,在节假日会有额外的大活动;
营销的方式以线下为主,以员工地推为主,成本较高;
活动的主要目的是拉新和拉存款;
主要传播渠道是公众号和员工转发,线下网点会有易拉宝配合宣传;
活动内容多种多样,大多都能结合当地特色定制内容;
活动奖励机制大多是按金额的模式,羊毛党问题较为普遍,客户留存较低;
平均活动定制的流程在7-10天;
普遍反映活动效果一般,并没有达到预期期望;
普遍缺乏活动效果评估机制和监控指标建设机制;
普遍缺乏专业运营人员,缺乏持续的、迭代的活动改进机制;
普遍缺乏技术手段,对客户、活动有数据分析的需求但缺乏分析的工具;
普遍缺乏专业的活动策划、对方案模板、他行经验有较强的需求;
02
我们的活动为什么效果平平
2.1
中心不明确
有一家合作行,推广的一款产品文案有这样一句话:“体验新产品,享受高收益”,乍看来似乎没有问题,但仔细考虑一下,这句话的中心意思是什么?谁体验新产品?体验什么杨的产品?什么样的收益可以称为高收益?享受多高的收益?这句话的出发点是银行自身,而不是以客户为中心。
如若将这句宣传语改为:“当天收款、次日生息”,简单直白,看完就能理解,读完就知道有没有兴趣。在设计软文、宣传海报等材料时,可以跳出银行的思维,从用户的角度去思考,以用户的身份去看我们的宣传文案,如果没有办法第一眼get到宣传点,那么就调整、改进这条内容,直到能直白的看懂为止。
2.2
单向推拉式活动
营销活动本该是一个互动的过程,行方提供服务产品,客户提供信任资金,不过在接触中,我们了解到,很多合作行的营销活动往往是单纯的“推”式或者“拉”式的活动,例如,理财知识下乡,就是一个推式的过程,我们向用户“推”了一个活动,客户只需要被动参与;爆款产品营销,则是一个拉式的过程,爆款产品“拉”动了客户来,行方只需要被动服务客户。推拉都是单向发力,推式的活动行方累死累活却效果平平,拉式的活动行方成本高昂后继无力,而我们是如何改造活动实现推拉互补式的活动的呢?
以某行的合作方案为例,该行正值周年庆,打算借助某爆款产品拉一波新用户,我们建议对方使用我们的运营互动策略平台,以“裂变分享”模式,通过自发传播、好友助力的方式进行一场线上营销活动。首先,行方提供了公众号产品宣传的海报,我们在策略平台生成了活动二维码,用户扫码、输入手机号码即可参加抽奖,这是第一层激励,同时,客户会收到一张带有客户二维码的专属活动海报,用户将海报分享到自己的朋友圈,可以获得再抽一次奖励的机会,这是第二层激励,最后,通过运营互动策略平台,每一个用户分享出去的海报被好友扫码,吸引了好友参与活动,好友参与了活动即为该用户助力+1,在活动页面上有助力排行榜,在活动结束后,行方会对排行榜的前十用户进行奖励,这是第三层激励,这种模式下,我们将行方与用户的单向推拉变成了行方、用户、用户的好友三方之间的多方互动,在这个活动中,用户收受到三层激励,参与活动的意愿大大提高,好友助力的模式激励用户自发的传播,由此一变二、二变四,参与的用户量如滚雪球一般越来越大,行方的收益有哪些呢?
第一,低成本,活动前三奖励是吸引眼球的大奖,而后续都是小奖,成本低;
第二,用户池,每一位参加的用户都会关注行方的公众号,这些用户留下了手机号码,这就为行方天然的形成了一个用户池;
第三,数据运营经验,活动中运营互动策略平台会实时提供数据报表,哪一个流程流失多,马上可以有针对的进行改进,我们提供的活动套路是成熟的,可以迅速复制到其他活动中,一回生二回熟,数据运营就在这个过程中慢慢形成了。
2.3
没有运营
在和合作行的沟通了解中,我们会问他们对营销活动的数据有监控和分析吗,很不幸,由于技术限制、观念缺乏等因素,没有任何一家合作行对活动有持续的运营,我们认为缺乏运营,是营销活动最致命的弱点?
广义上的运营包含:
① 内容运营:围绕内容生产和消费搭建起来一个良性循环;
② 用户运营:围绕新增-留存-活跃-传播以及用户间的价值供给关系建立起来一个良性循环;
③ 活动运营:围绕一个或一系列活动的策划等全流程的项目推进;
④ 产品运营:通过各种手段拉升某个产品的特定数据。
⑤ 其他运营岗位:新媒体运营、APP商店推广运营、SEO/SEM运营、淘宝店铺运营等。
我们以一家村镇银行的合作过程,来逐个拆解上述内容,简单说明该如何做运营,首先说明背景,该行是一家村镇银行,公众号关注在3000左右,最近有一场小活动想和我们联合运营试水我们的运营互动策略平台,我们做了如下工作:
1.内容运营
调整宣传文案、宣传海报,让内容更直白、更易理解;
建立自动内容分发策略,用户关注后自动推送活动软文;
分析用户关注时间段分布,调整客户经理线上宣传的时间段。
2.用户运营
为客户经理分配专属二维码,告知他们拉新的人数和激励直接挂钩;
为广告、海报、线上分配渠道二维码,用户的来源渠道实时分析;
每日报送关注用户数据报告。
3.活动运营
补充线上推广渠道,线上宣传,现场服务;
提供预约机制,重要预约客户客户经理快速跟进(活动未采用);
提供抽奖机制,裂变抽奖提升客户参与意愿(活动未采用)。
4.产品运营
设计业务奖励机制,用更少的成本覆盖更多用户;
设计推广激励机制,客户经理积极性充分调动。
5.其他运营
海报拉新效果监控,相比传单,朋友圈转发推广成本更低、拉新人数更多;
经验积累,积累的经验事后分享,潜在提升点可以下次活动复用。
上述运营的结果如何呢?我们用一些简单的数字来说明:
活动预热三天,新增关注用户较上月相比提升了450%;
采用自动运营互动策略模式后,公众号取关率降低了30%;
为每位客户经理生成专属二维码进行拉新,结合激励机制,在预热的第三天,就有3名客户经理步入百人俱乐部,客户经理的积极性充分被调动;
使用数据分析调整客户经理推广的时间,将用户活跃时段由推广初期的10~11点和17~20点,扩充到了10~21点,接近全天活跃!
这次营销活动作为合作的试水活动,效果得到了合作行的充分肯定,一个原本定位为常规小活动的营销,在合作行和我们的共同努力下,在数据指标上超过了以往大活动才能达到的效果,而上述调整的策略仅仅只有3层,我们最深的活动策略有数十层,支撑过数万人规模的线上活动。
03
数据运营如何提升活动效果
数据运营我们曾经和国内信用卡巨头交流沟通,对方一年会做接近10000场线上活动,平均每天会做30场线上活动,一个成熟的活动套路平均要经过8~10次迭代才会成型,对方的经验是:“持续运营、迭代运营”。
3.1
持续
如果要对运营的诸多特性排序的话,那么“持续”毫无疑问应该排第一,村镇银行的客户往往对村镇银行的性质存有怀疑,不敢将自己的积蓄存入村镇银行,要想赢得他们的信任,持续的与客户接触、提升信任度是首要前提。
我们有很多合作行的活动形式多种多样,能尝试的都尝试了遍,却往往忽略了持续性活动,例如金融知识讲座,我们可以做成每月一次的固定营销活动,聚沙成塔、滴水穿石,信任不是一蹴而就,而是在每一次的接触中慢慢发芽。我们不建议活动的直接目的就是办业务,例如有一个合作行有一个充值点,我们建议对方,开卡充值95折,对于用户而言,95折是最终的目的,如果这个目的足够有吸引力,那么在达到目的的过程中开个户、办张卡、存点钱是自然而然的事情了。
3.2
迭代
一个成熟的套路在巨头都要进行8~10次的迭代,对于中小银行,往往资源有限,因此我们更需要精心设计流程、仔细分析数据,用最小的代价不断优化我们的活动,一个好的迭代通常包含如下几个环节:
事前拆分活动环节
活动的设计要有环节,有步骤,以购买理财为例,用户包含浏览、注册、下单、购买四大环节,这其中每一个环节又可以拆分成更多子环节,以注册为例,注册可以分为:浏览页面、点击注册、填写个人信息、完成注册。设置环节的作用是方便第二步的数据分析,环节的设置应该尽可能覆盖用户的所有行为,例如如果注册环节包含上传身份证照片,那么就需要把填写个人信息进一步拆分成填写基本信息和上传身份证两个环节。
事中节点数据分析
拆分环节的目的是为了数据分析,依然以购买理财为例,我们常用漏斗模型去分析用户的留存数据,假设100个客户点击了我们的理财广告,经过浏览、注册、下单、购买三个环节后,最终只有10个用户发生了购买,那么我们需要反思,流失掉的90个潜在客户是在哪个环节流失的?这时,环节点的数据分析就能够帮助我们分析。
事后复盘分析
复盘,是一个经验及教训再学习再积累的过程,线上传播的活动吸引了多少客户?有多少客户点击了我们的软文?用户流失量最大的是哪个环节?有多少用户关注了我们的公众号?现有响应/非响应客户群体有哪些共性特征?这次活动较以往类似的活动数据上有哪些差异?这次活动有哪些经验教训?存在哪些不足?
复盘的产出物应该是调整后的活动方案,作为下一次迭代的开始再次进入循环,如此循环往复,直到我们的活动套路成熟、固定,此时我们可以将这个活动作为一个常态活动,去全行推广。
经常会有合作行问我们,我用了你们的产品能不能立竿见影提升业绩?能不能马上给我拉个百八十万的存款?我们只能抱歉的说,对不起,没有任何一款产品敢打上述包票,运营是一个持续性、迭代性的过程,我们可以用工具、经验让这个过程进行的更顺滑,但是我们不能实现过程跳跃,当今时代总在宣传弯道超车,但是弯道超车也是最危险的行为,我们则更倾向于在平路上让您跑的更快、更平稳。
04
关于我们
兴业数金银行产品团队基于“小而美”的产品原则,在客户营销和运营领域打造了两款轻量级产品:
01 用户运营分析平台
集金融标签体系、客户画像功能、客群生成、客群比对等功能为一体的客户数据运营分析工具,利用它,可以用专业的金融标签体系刻画用户真实面貌、细分用户客群、对用户客群进行对比分析,从而发现客群分布特征,为业务决策提供用户数据支持。
02 运营互动策略平台
集快速活动定制与部署、活动实时报表、活动流程分析等功能为一体的营销活动运营分析工具,利用它,可以快速部署线上裂变营销式活动、实时报表分析活动状态、利用策略提升营销成功率,从而实现更智能的营销策略,更有效的活动效果。
用户运营分析平台关注客户,专注于客户数据的分析处理,运营互动策略平台关注营销活动,专注于营销活动的快速部署和分析,我们提供云端模式、快速部署、业务导向、数据驱动,欢迎联系试用。
张振原
兴业数金银行产品团队 产品总负责人
电话:138 1674 1341
邮箱:zyzhang@cibfintech.com
兴业银行智能竞赛圆满落幕,兴业数金获得大满贯!(鼓掌)
11月13日,由兴业银行、福建省总工会、共青团福建省委联合举办的《2018年兴业银行大数据与计算智能竞赛》总决赛,在兴业银行张江培训中心举行。此次竞赛贯彻兴业银行集团信息科技“合规致胜、专业致胜”的指导思想,旨在提升全集团信息应用从业人员的实践能力和应用水平。
竞赛历时2个月,190多人,46支队伍,经过海选、培训、决赛等层层环节,一路友好竞争、思维碰撞,最终10支队伍入围决赛,展开最终角逐。
赛制流程
本次竞赛,兴业数金四名小伙伴杨益明、李波、郦润华、侯响响分别组成三只队伍参赛。决赛当天,杨益明,李波,郦润华、侯响响团队分别就《让普惠金融更好服务小微客户——基于“AI+物联网”的智能风控解决方案》、《智能融资,智慧服务——基于大数据风控的小微企业全流程线上融资解决方案》、《精准预测,勇于创新——企金客户价值流失预测》三个课题展开精彩演讲,从案例背景、痛点问题、问题分析、解决方案、发展趋势等多维度阐述产品概念、技术等,表现优异,获得掌声不断,最终,分别获得一等奖、二等奖和三等奖。
从左往右分别为 侯响响、郦润华、李波、杨益明
此外,兴业数金作为参赛单位,获得优秀组织单位奖,名副其实的大满贯。
兴业数金运营管理总部总经理 刘永华(右二)上台领奖
从左往右依次为:兴业数金总裁陈翀、李波、杨益明、郦润华、侯响响、刘永华
有花絮哦
总裁大大,我们好好工作,为公司争光!
我在哪?我是谁?我等会要讲森么?
嗯,对。
啊啊啊啊啊啊~~~
响响最后的倔强——都是响响响响响响响响
官宣
机器人:是时候展现真正的魅力了
小机器人跳舞,就问你们萌不萌
最后
▽
分会场| 2018银行数字化战略研讨会
11月8日至9日,兴业银行&兴业数金举办“开放银行,创新金融——2018银行数字化战略研讨会”。本次大会聚焦开放银行生态及创新金融产品,邀请行业专家、客户及合作伙伴等,共同探讨当下银行数字化战略转型与策略。
2018银行数字化战略研讨会 分会场一 “开放银行 智慧银行
9:00 演讲一:兴业银行大数据实践与应用
兴业银行信息科技部信息中心主任 张建
张建在演讲中再次提及兴业银行的战略创新布局“一二四八”,并介绍战略的具体落地流程。事实上,大数据实践在信息化、数字化、智能化的进程中,早已深度融入兴业银行的创新产品之中,如黄金眼、啄木鸟、核贷宝、兴自寻等。商业银行在数据实践与应用过程中,应加快行动、加大投入、加速创新,用好数据富矿做好金融服务。
9:20 演讲二:赋能供应链,助力银行票据业务发展
兴业数金创新事业群执剑人产品总监 李洋
会上,李洋认为当下制约银行开展票据业务的痛点为柜面操作效率低、拓展票源找票难、授信行少规模小、商业票据没授信。解决此类业务痛点的方法有二:一是优化银行内部机制、提高业务效率;二是通过开放银行接入外部场景引流,做大业务规模。李洋在演讲中提及兴业数金开放平台及聚票盈产品,并演示其解决票据业务痛点的流程。
9:40 演讲三:数金宝——服务企业的“支付宝”
兴业数金创新事业群支付产品总监 王春葆
在当前监管趋严的大背景下,各银行纷纷推出账户服务。王春葆在演讲中认为,强监管下,互联网平台的合规需求、实际业务需求、三方支付公司的转型需求将成为银行未来的机遇。在讨论强监管下的账户业务契机时,王春葆以兴业数金产品数金宝和都来付为例,展现其应用流程及场景,为中小银行提供一些发展思路。
10:05 演讲三:银银平台“机构投资交易平台”介绍
兴业银行银行合作中心创新交易小组 许维隆
许维隆在演讲中介绍了银银平台“机构投资交易平台”。平台秉承与延续银银平台“共建共有共享共赢”服务理念,依托Web网站、微信平台、手机App等互联网渠道,以金融机构为主要服务对象,以“投资理财、资产交易、资金撮合”为主要功能,以O2O线上线下结合为服务方式建设而成的一个综合性机构互联网平台。
10:40 演讲四:数金云助力合作伙伴共筑金融科技基石
兴业数金云计算中心系统服务部总监 孙佳
孙佳在会议中提到,兴业数金数金云提供服务器、存储、虚拟化等全系统不同标准的私有、公有云计算资源,以及覆盖金融全行业的端到端解决方案,帮助金融企业构筑先进、高效的IT平台。
目前,“数金云”面向中小金融机构提供包括专属云服务、容灾云服务、备份云服务、区块链云服务、人工智能云服务、金融组件云服务六大产品体系。其中,孙佳着重介绍了三大基础云服务:专属云服务、容灾云服务与备份云服务。
11:00 演讲五:数据运营提升客户价值
兴业银行产品事业部数据产品部总经理 张振原
会议上,张振原指出,经济新常态催生金融新常态,虽然在“强监管、去杠杆、紧约束”的环境下,中小银行在规模、效益、质量三线承压,但零售业务因其自身业务特点、市场空间与未来增收潜力成为中小银行推动发展模式实现从规模经营向价值经营转型的重要抓手。推进零售转型落地,是中小银行新时代转型发展的最佳现实选择。
“数据运营是推进零售转型落地的基础。”张振原如是说,“运营就是以客户为中心,持续与客户保持互动,让客户感觉到银行的存在。”最后,他提及兴业数金所能提供的客户关系管理体系并展示应用案例。
11:20 演讲六:银行云化转型,构建未来架构
IBM资深软件架构师 郁昕
郁昕指出,银行业的云计算活动比例预计将在所有行业中居于首位,并以图示的方式展现了选择云化后银行运行和管理6 大领域的工作负载。他认为,数字化转型的关键是利用数字化敏捷层,加速数字化转型和生态构建,并以加拿大皇家银行RBC为例为中小银行提供云化思路。
11:40 演讲七:混合云时代的合规与安全运营之路
绿盟科技副总裁 万慧星
万慧星在演讲之初便指出,近年来,信息安全事件频频发生,安全仍是云计算应用的最大挑战。监管对云计算领域提出了合规性要求,同时,等级保护也提出云计算具体要求。万慧星表示,兴业数金在金融云的安全运营上,关注合规要求、关注责任共担、关注安全能力、关注日常运维。
11:55 分会场一结语
11月9日上午的分会场一围绕大数据实践与应用、开放银行在票据、账户、信贷领域的探索以及机构投资平台的主题展开。同时,兴业数金分享数金云与客户运营体系的内容。
2018银行数字化战略研讨会 分会场二 “数字服务 创新金融”
9:00 演讲一:中小银行代理接入网联解决方案
兴业银行银行合作中心业务支持处副处长 林朝晖
林朝晖在会上表示,中小银行、支付机构接入网联,能够平等参与到高速发展的网络支付市场和竞争中,进而让广大三四线城市和农村地区居民也能享受到移动支付带来的实惠与便利,也能扩展银行业务渠道。他介绍了银银平台网联业务服务方案,并解答了中小银行对于接入网联的一些主要疑问。
9:30 演讲二:金东方移动信贷解决方案
北京云集汇通科技有限公司董事长 刘金法
刘金法在会上指出,现如今,在移动信贷方面,村镇银行面临十分大的挑战。互联网金融的冲击、营销获客难、风控难把关等问题十分棘手。因此,兴业数金与云集汇通强强联合,以云集信贷系统为基础共同为中小银行打造数金版移动智慧信贷服务平台。
10:00 演讲三:兴业数金存款营销平台方案介绍
开科唯识存款创新软件中心副总经理 王业平
会议上,王业平提到了场景营销。如今场景金融已经发展得如火如荼,银行与金融科技公司生态重构的趋势凸显。在利率市场化与互联网的大背景下,兴业数金与开科唯识联合打造面向中小银行的存款营销平台服务体系。兴业数金在技术平台、产品创新和生态融合方面的探索,能够帮助广大合作银行快速融入场景、最终实现共赢。
10:30 演讲四:村镇银行网点智能化发展趋势思考和探讨
湖南长城信息金融设备产品副总监 王丰
王丰认为,2018年将是国内银行业智能化建设蓬勃发展的一年。智能网点可以提高银行的运营效率,节约成本,使得营销机会大大增加。因此,许多银行都非常重视智能网点的建设,以此提升网点渠道的竞争力,同时降低管理方面的复杂程度。
10:50 演讲五:兴业数金新一代协同办公平台方案介绍
上海泛微网络科技咨询部负责人 汪洋
汪洋在演讲中介绍了兴业数金+泛微EC共同打造的新一代协同办公平台。该平台提供应用丰富的智能化应用,比如智能助理、知识问答、数据查询、业务处理等。同时,持续丰富的管理应用云商店拥有随需而用、快速部署、低成本、面运维等优势,能够持续为银行业客户服务。
11:15 演讲六:兴业数金绩效考核解决方案介绍
广州天维信息技术副总经理 徐志信
徐志信分析了村镇银行绩效考核现状,罗列出绩效考核中存在的多个痛点,并提出需围绕“效果”建设绩效管理体系。面对激烈的金融市场竞争,村镇银行必须推进精细化管理,弥补自身短板,寻内涵式发展路径, 建立一整套具有先进现代人力资源理念、能够帮助银行业绩和管理提升的绩效管理体系。根据自己的业务需求,方便灵活的选择服务模块和组合,从而快速地构建起考核系统,实现IT投入“随需而动”,保持最佳的投资回报。
11:30 分会场二结语
至此,兴业银行&兴业数金举办“开放银行,创新金融——2018银行数字化战略研讨会”议程部分到这里就结束了。金融科技的魅力与力量是不可估量的,我们有幸共同创造、见证,迎接美好未来。感谢大家的莅临,我们明年再会。
开放银行 创新金融 | 2018银行数字化战略研讨会
11月8日至9日,兴业银行&兴业数金举办“开放银行,创新金融——2018银行数字化战略研讨会”。本次大会聚焦开放银行生态及创新金融产品,邀请行业专家、客户及合作伙伴等,共同探讨当下银行数字化战略转型与策略。
8:50 主会场 会议现场
8:55 嘉宾进场、入座
9:00 会议正式开始
主持人 兴业数金监事长 杨忠介绍会议背景和主要来宾
本次研讨会的主题是“开放银行 创新金融”,一些老朋友不会陌生,我们去年就提出了这个战略,也很欣喜地看到开放银行已经成为行业趋势,证明这条路是正确有未来的。经过又一年的探索和修炼,本次会议上,大家可以看到我们开放银行生态圈上的银行、商业生态、业务和技术合作伙伴带来的最新思考和实践,也能够看到我们平台上越来越丰富的创新金融产品。希望通过现场的分享和交流,能够让大家数字化转型和业务发展过程中有所启发。
9:02
兴业数金总裁 陈翀致辞
兴业数金总裁陈翀在致辞中表示,2019年全球金融业的首要任务仍会放在推行数字化战略上,与业务增长并列金融企业的第一优先级。
陈翀总在致辞中介绍了兴业银行应对内外部环境变化践行的“一二四八”数字化战略。
“一”就是统一目标,紧密围绕兴业银行“商业银行+投资银行”业务战略推进数字化转型,使科技向业务引领转变,不断增强数字化时代的核心竞争力。
“二”是确保两个统一,即数据标准统一和技术平台统一。数据和技术平台的不一致,是影响当前大多数银行在数字化转型的瓶颈,也是做好科技管控的关键所在。
“四”是推进四个银行建设,即安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行。“四个银行”的概念最先是由科技条线讨论和发起的,但它并不局限于科技,它既涉及关键技术,又融入业务思想。在这个过程中,“四个银行”并非孤立存在,而是环环相扣的有机整体。
“八”是八个重点技术领域布局,分别是信息安全、用户体验、云服务、大数据、人工智能、区块链、流程机器人、开放接口。去年在海南,兴业银行也分享过这八个技术领域,现在回看依旧有参考价值,事实上这也成为兴业银行重点关注和投入的八大重点。
9:10 宏观经济政策解读
兴业银行首席经济学家 鲁政委
鲁政委在演讲中将当前宏观经济政策总结为“两个背景”、“四大梗阻”。
“两个背景”是指,相对于稳增长的需求来说,目前政策传导效率有必要继续提高,这既需要从标准宏观政策逻辑下来思考,也不能忽略我国监管政策转型调整的大背景。
“四大梗阻”分别为:a)银行表内负债难以支撑必要的信用扩张,应对之策是继续降准、放松金融债发行、加快利率存款利率市场化;b)资本金难以支撑表内融资显著扩张,应对之策是政府需要考虑发债补充银行资本金、修订国有企业股份增发不得低于净资产的规定、适当提高商业银行利润转增资本比例、严厉打击逃费债务并控制债转股的范围;从整个金融体系支撑经济发展的角度,还需要认真培育一个不受资本约束的巨大资产管理市场;c)融资供给与需求光谱的断档,应对之策是尽快明确标与非标的划分,监管对非标回归中立态度;d)资管新规转型的摩擦,应对之策是尽快明确标与非标的标准、缓解企业再融资压力、明确债券违约的处置流程,特别是资管机构的对客流程。
对于监管与银行信息系统之间的关系,鲁政委认为,几乎每一项新监管政策,都对应着系统的改造或新建。
9:50 主题演讲一:新形势下中小银行业务转型与发展
兴业银行银行合作中心总经理助理 陈通
陈通在演讲中罗列了2018年的监管重点,分析新形势下中小商业银行的机遇与挑战以及财富管理转型方向。同时,陈通介绍了银银平台的合作模式,提供的金融产品及服务,为中小银行业务的转型与发展提供了思路。
10:10 主题演讲二:价值聚焦,激发转型内生动力;数字驱动,实现转型全面落地
波士顿咨询资深董事经理 孙蕾
孙蕾在演讲中提到,数字化时代,银行业面临三大挑战:增长放缓、成本承压;客户期望日益提升;竞争对手纷纷涌现。在银行价值链的每个环节,都不断涌现出新的产品和服务,同时带来机遇和挑战。孙蕾以两个中小银行成功转型的案例提出九大数字化趋势。事实上,这些趋势已经渗透银行业,并通过具体的应用场景彰显价值。
10:50 主题演讲三:拥抱开放银行 共筑创新引擎
兴业数金总裁助理 陈旭群
陈旭群在演讲中概括开放银行在全球的发展态势和多赢生态体系,同时介绍了兴业数金正在发展的开放银行平台。兴业数金开放银行平台截至9月底,具备9个服务中心,72个API。此外,科学创新方法论的落地,本质上提升了创新总体成功率。目前,创新产品已在票据行业、物流行业等方面展开应用。
11:10 主题演讲四:起舞云端,科技赋能
兴业数金总裁助理 李山河
李山河认为,在如今的宏观大环境下,中小银行面临着极大生存压力,而金融科技是中小银行转型成功与否的关键。比如,作为金融科技公司的兴业数金可以为银行提供品类齐全、形式多样、安全可靠、弹性扩展的银行云服务体系,可提供核心银行解决方案、互联网银行解决方案、数据服务综合解决方案、信贷风险管理解决方案、智能网点解决方案等。
11:30 主题演讲五:关键计算国产化,驱动银行行业创新转型
浪潮商用机器有限公司销售总监 杨萍萍
杨萍萍在演讲中认为,现如今,行业数字化转型对金融行业的计算提出更高的要求。公有云、混合架构私有云等云平台,智能风控、反欺诈等创新业务,区块链、人工智能等前沿技术都是对计算能力的考验。同时,传统应用加速资源整合、金融应用场景迅速扩展,是金融企业的机遇与挑战。未来,解决方案的国产化优势与本地化体系能为金融行业持续提供价值。
11:50 主会场结语
到这里,“开放银行,创新金融——2018银行数字化战略研讨会”主会场的分享暂时告一段落。11月8日下午与11月9日上午分别还有两个分会场议程,下午精彩继续。
2018银行数字化战略研讨会 分会场一 “开放银行 智慧银行”
会议流程:
14:30 分会场一 致辞
兴业数金总裁助理 陈旭群
上午我们探讨了银行业的开放趋势,与上午相比,我们分会场的主题会更侧重于创新实践。
金融与科技的融合,是我们的共识,也是我们今天坐在一起的原因。过去十多年,兴业银行创造了银银合作的模式,我们始终乐于将自己定位为行业共享平台,今天正是这样一个数字化创新共享平台。下午的分论坛,我们会将更多时间交给合作银行,请他们分享自己在开放银行、智慧银行建设上的思考和实践。
当然,我们也希望利用这个平台,分享一下兴业银行、兴业数金在过去一年里的一些探索,比如财富云、RPA流程机器人、开放银行产业赋能等等。从2017年开始,我们在全球各地,研究、考察开放银行的案例、监管,并专注于国内落地,到今天,我们欣喜地看到,开放银行已然成为国内同行竞相布局的重点。
14:40 演讲一:众志成城 铸造宏伟工程
邯郸银行科技部总经理助理 朱小辉
朱小辉在分享中讲述了邯郸银行系统建设历程、成果与经验。项目历时324天,协调解决693个问题、召开41调度会、共计105台系统……系统建成后,基础硬件稳定高效,系统功能全面革新。邯郸银行新一代核心系统建设是一个新的开端。2017年,邯郸银行与兴业银行签署 《战略合作框架协议》,标志着邯郸银行与兴业银行合作开启新的篇章,并在各方面展开合作。
14:50 演讲二:南商(中国)普惠金融业务介绍
南洋商业银行(中国)助理总裁 韩秀珍
韩秀珍在分享中介绍了南洋商业银行的六大特色业务,包括贸易金融、财富管理、跨境金融、银团业务、普惠金融等,并着重介绍了线下业务发展、加大对小微及三农的支持力度、推出“普惠宝”产品等普惠金融模式。
15:10 演讲三:哈密商行信息科技发展路径分享
哈密市商业银行行长助理、首席信息官 黄遗良
黄遗良在会议上介绍哈密商行2018-2022战略发展规划。在定位上向区域银行、生活银行与零售银行发展;在业务上采取“一体两翼”的业务组合发展战略,以客户为中心,以零售银行业务为主体,公司银行、金融市场业务为两翼。2016以来,哈密商行与兴业数金合作,产品线拓宽,监管要求得以实现,查控系统、261号文、营改增、呼叫中心、银联无卡支付等等系统,陆续完成上线。
15:30 演讲四:后3.0时代的互联网银行
梅州客商银行首席信息官 嵇津湘
嵇津湘在会议中表示,3.X时代的银行是以人的金融需求为核心,不依赖特定的物理场所和设施的虚拟服务。民营银行面临的挑战是全方位的,包括监管、人才、科技、获客等。梅州客商银行定位金融服务生产商,服务“三农”和“两小”,以普惠金融为着力点,以互联网金融为服务手段,以科创金融为业务模式,以全球“客商”为特色客户。
16:05 演讲五:民营银行的实践--苏宁银行发展简介
江苏苏宁银行金融市场部总经理 郑昆鹏
郑昆鹏在演讲中提及苏宁银行的战略定位——“科技驱动的O2O银行”,一方面要做服务实业、服务中小微企业发展的领先力量;另一方面发展金融科技和普惠金融,通过差异化的经营、特色化的服务打造金融新生态。业务规划上,关注人才、风控、资金、系统方面,寻找市场缝隙业务,同时稳固核心业务,包括供应链金融、消费金融、微商金融和财富管理业务。
16:25 演讲六:众邦银行开放型智慧银行实践
武汉众邦银行科技部总经理 李耀
李耀在会议中表示,武汉众邦银行作为湖北第一家民营银行,希望成为国内最具特色的互联网交易银行。众邦银行采用开放型智慧银行架构,平台化、交易型、轻资产的发展模式,着重发展数据、风控开放能力,建立了自有商业生态模式。
2018年9月21日,兴业数金与众邦银行在上海宣布共建供应链金融创新实验室。双方以“使用金融科技技术,实现新模式、新风控、新流程,完成业务创新”为准则,通过与传统的科技技术双结合,形成创新、完整并快捷的供应链金融产品孵化的能力,为银行的产品和业务赋能。
16:45 演讲七:资管新规下的理财业务应对之道
兴业银行银行合作中心开放银行小组负责人 米卫振
米卫振在演讲中介绍了新规下银行理财业务的应对之道。新规对中小银行的影响主要体现在产品、客户、销售三个方面。中小银行可代销他行理财实现“转危为机”。米卫振以财富云综合服务方案为例,就中小银行如何克服转型过程中的流动性风险、利率风险、信用风险、投入产出风险给出答案。
17:05 演讲八:流程机器人助力银行数字化转型
兴业数金创新事业群RPA产品线总经理 陈文彬
陈文彬在会议中提到,截至2017年,欧美约80%的金融机构引入RPA技术,提升自动化水平。RPA能够在不影响现有IT系统功能与稳定性的前提下,联通多个业务系统,实现流程再造,增速显著且实现速赢。兴业数金依托兴业银行集团,打造出RPA流程机器人产品系列,并已在财务部门、客服部门、企业金融部门、信用卡部门、零售部门等部门展开应用,成效明显。
17:25 演讲九:赋能产业 助力小微金融
兴业数金创新事业群产融结合产品总监 陈创
陈创在会议中分享了产业互联网趋势与产业赋能模式。其中,金融科技企业应整合银行及外部接口,适配行业产品,连通银行及行业,向上金融赋能,向下产业引流。而银行在此过程中,应提供标准金融API接口赋能产业。演讲以兴业数金物流行业产品-链金师、房屋租赁行业产品-赁其屋、公共事业缴费产品-福费缴作为产业赋能案例,分析产业赋能模式。未来,兴业数金将为更多行业提供产业赋能产品。
17:50 分会场一结语
从2017年开始,兴业数金在全球各地,研究、考察开放银行的案例、监管,并专注于国内落地,到今天,我们欣喜地看到,开放银行已然成为国内同行竞相布局的重点。今天,能够与行业专家、同行、合作伙伴一起,共同讨论这两个议题,机会难得。希望以上的思想碰撞,能够为大家带来启迪。
2018银行数字化战略研讨会 分会场二 “数字服务 创新金融”
会议流程:
14:30 演讲一:建设非现场审计系统,引领村镇银行内审工作转型发展
潍坊市联社信息科技部经理 田立华
田立华在演讲中着重介绍了兴业数金帮助潍坊市农信联社建设的非现场审计系统。非现场审计通过对审计对象相关业务数据和资料的不间断调集、整理和分析,收集、整理被审计对象业务经营管理的数据和资料,运用适当的方法和流程进行分析的远程审计程序。它是随着信息行业的发展而迅速发展起来的一种审计监督方式,是基于大数据时代的审计方法创新。最终,潍坊市农信联社保证了审计的全面性、时效性,提高了审计效率,降低了审计成本,促进了审计管理的科学化与规范化。
14:50 演讲二:南阳村银业务转型,网络金融聚合发展
南阳村镇银行网络金融部总经理 李昀飞
会议上,李昀飞介绍,南阳村镇银行在2018年建设了包括网上营业厅、网贷系统、聚合支付、虚拟钱包分账系统在内的多个兴业数金支持建设的系统。未来,希望能使用兴业数金的“链金师”产品(无车承运人)。链金师就像物流行业的“滴滴”,涵盖聚合支付、虚拟钱包账户分账、供应链金融、区块链电子合同等。
15:10 演讲三:以普惠接地气,以创新促发展,做青岛西海岸新区老百姓自己的银行
青岛黄岛舜丰村镇银行党委书记、董事长 孙培欣
孙培欣表示,青岛黄岛舜丰村镇银行积极贯彻落实国家、省、市各项经济金融政策,紧紧围绕“支农支小”的市场定位,立足青岛西海岸新区经济社会发展实际, 以深入推进普惠金融发展为着力点,积极构建发展新思路,搭建发展新模 式,不断实现创新性发展。
15:30 演讲四:科技兴行经验分享
大洼恒丰村镇银行董事长 荆晓辉
荆晓辉在演讲中介绍,作为东北地区首家村镇银行,科技兴行是大洼恒丰村镇银行的重要战略之一。加入兴业银行“银银平台”网络之后,正式开始了兴业数金支持下的业务拓展之路,包括取暖费自助缴费业务、扫码支付业务、自助填单、移动银行、手机银行、微信银行、财付通、云闪付等成功上线。目前大洼恒丰村镇银行正在研究和探讨互联网贷款、创新存款、统一积分平台、特色商城、互联网缴费等新项目,不断完善将金融服务功能。
16:05 演讲五:业绩稳健提高,三禾品牌塑造--屯留三禾村镇银行抓党建、促发展、创品牌
屯留三禾村镇银行行长 闫艳艳
闫艳艳在会议中表示,三禾银行紧紧围绕“服务三农,助力小微”的市场定位,将党建工作放在各项工作的首位,于2016年11月,正式成立非公党支部,奠定 “党建强基,凝心聚力,党建强志,实干兴行”的发展基调,踏上一条党建工作与业务发展深度融合,互促共进的特色化发展道路。
16:25 演讲六:开放·创新--中小银行提质增效综合解决方案
兴业数金市场营销总部首席咨询官 杨旭辉
会上,杨旭辉提到中小银行在当前政策大背景下,应充分利用系统托管,在尽可能降低IT投入的情况下,获得强大的IT支撑,银行数字化转型是必然选择。实现金融服务场景化、生活化,金融产品普惠化、个性化,服务渠道移动化、协同化,用户需求多样化、自主化,构建内外部商业生态。杨旭辉在演讲中以兴业数金金东方-信贷云、协同办公系统、直销银行、智慧网点等产品为例,给出中小银行提质增效的综合解决方案。
16:45 演讲七:中小银行数字化转型的一体两翼
兴业数金移动银行事业部总经理 叶黎明
叶黎明在会上指出,数字化浪潮已从城市涌向农村,农村的数字化步伐明显加快。现阶段中小银行服务依然以线下网点服务为主,居民的使用习惯依然集中在线下。但随着时间的推移,80后及90后成为数字化进程中的主流用户。中小银行应因时而变,发展移动银行与开放银行,建立金融生态系统,结合自身禀赋差异化发展。在此过程中,居民的理财习惯被进一步培养,同时丰富了银行的服务能力。
17:05 演讲八:信贷云赋能,信贷更智能
兴业数金创新事业群信贷产品线总经理 邓波
“金东方信贷云是兴业数金开放银行在金融借贷领域的一个实践。”邓波在会上说到。金东方信贷云解决了传统信贷存在审核慢、风控水平低、放款难等痛点,通过场景获客、智能风控和信贷全流程实现业务赋能。在安全合规的情况下,帮助中小银行零售信贷业务转型,提升业务效率。它是信贷生态资源的连接器,信贷服务能力的发动机。
17:15
金东方信贷云新产品发布暨业务合作签约仪式
感谢各位与我们一同见证兴业数金金东方信贷云产品发布会暨业务合作签约仪式,也欢迎各位与金东方产品团队多多交流。
17:30 分会场二结语
金融科技在银行的数字化转型过程中起着不可替代的重要作用。随着云计算、大数据、人工智能以及区块链等新一代技术的发展和应用,各大银行都在推进数字业务并持续发展。在兴业数金的客户中,有许多银行都在数字化转型浪潮中发展壮大,希望他们的宝贵经验能给各位带来一些思考。
11月8日的分享到此结束,明天精彩继续,敬请期待。
兴业数金参与编写《云计算技术金融应用规范技术架构》等三项标准
近日,中国人民银行正式发布了《云计算技术金融应用规范技术架构》(JR/T 0166—2018)、《云计算技术金融应用规范安全技术要求》(JR/T 0167—2018)、《云计算技术金融应用规范容灾》(JR/T 0168—2018)三项金融行业标准。三项标准分别规定了金融领域云计算平台的技术架构要求、金融领域云计算技术应用的安全技术要求和金融领域云计算平台的容灾要求,对金融领域云计算的发展和规范起了重要作用。
兴业数金代表兴业银行作为标准起草单位之一,见证了此套标准从无到有、从有到优的艰辛历程,并结合数金云运营经验为标准的编制工作贡献了绵薄之力。2018年11月1日,中国人民银行正式在官方途径公布三项标准的正文内容。
一直以来,金融行业在信息安全、数据安全等方面的门槛都是高标准、严要求,本次云计算技术标准的发布,标志着早前模棱两可的一些技术特点和通用做法正式形成了规范性的标准。在本次标准编制过程中,兴业数金积极与监管部门沟通,不断优化完善平台架构,在技术能力和运维管理等方面均严格按照三项标准建设,达到标准要求。
兴业数金云始终将监管要求作为运营底线,一直按照银行业的高标准、严要求建设自身的云计算平台,也累积了丰富的技术实践和业务实践。兴业数金运营的“数金云”行业云服务平台在技术架构上采取全冗余设计,保障平台的高弹性、开放性、互通性、高可用性和数据安全性。在安全保障上,采用最新的云平台安全架构体系,能够为租户提供边界防护、网站监测、系统检测、数据防护、合规服务等基础型和增强型安全服务,满足信息系统等级保护三级安全要求。在容灾能力上,数金云达到灾难恢复等级4级以上的要求(标准要求3级以上)。
未来,兴业数金将会持之以恒的严格遵守监管要求,以行业最高标准要求自身,建设自主可控、安全可靠的可信金融云。同时,在持续提供广义的云服务之外,兴业数金积极发掘市场新需求、探索新业务,坚持以客户为中心,相继落地建设了“容灾云”“财司云”等服务,并且在“开放银行”“人工智能”方面积极探索,力求能够为金融行业客户提供一体化、全方位、业务导向、价值指引的金融行业云服务。
机器人说 | 10月市场瞬息万变,资产配置机器人如何应对?
产品简介:兴业数金资产配置机器人(Asset Allocation Robot,以下简称“AAR”)以国内公募基金为标的,由基于递归神经网络的算法模型驱动生成基金投资组合,结合投资者行为标签进行用户画像,自动推送给投资者适配组合,包括大类资产类型及子类资产基金的配比,并自动跟踪市场变化,对资产配置和投资组合进行动态再平衡。
最新配置结果:基于截至10月底的基础资产市场信息,AAR给出的分类配置结果如下:对经用户画像后识别出的低风险投资者来说,其大类资产配置以货币类基金为主,适当配置权益型基金(17.64%),货币基金居于绝对主导(占比82.36%);对于识别出的中风险投资者来说,AAR降低对货币基金的投资(占比77.41%),增加对权益类基金的投资(22.59%);而对于高风险的投资者,AAR依然以权益类基金投资为主(占比50.70%)。
最新配置业绩:最近一个月,AAR对识别为低、中、高风险层级投资者推送的组合分别获得-0.68%、4.50%、3.56%的累计收益率,同期沪深300、上证综指、中证500累计收益率分别为-8.29%、-7.75%和-11.00%;AAR三类投资组合的最大回撤分别为1.47%、4.30%、4.23%,而沪深300、上证综指、中证500最大回撤分别为11.47%、11.87%、16.29%;AAR三类投资组合的年化波动率分别为5.07%、20.75%、21.37%,而沪深300、上证综指、中证500指数年化波动率分别为37.74%、35.90%、40.76%,AAR波动和回撤更小。
一、AAR的大类资产配置结果
图 1:大类资产市场表现(截至2018年10月)
大类资产在2018年10月走势各不相同,受外围市场恐慌情绪影响,A股遭受重挫连创新低,最终沪深300、上证综指、中证500全线暴跌,而债券市场和货币市场企稳微涨,大宗商品震荡加剧,AAR及时捕捉各类资产市场行情变化,对金融市场进行智能化认知、识别,自动调整各类投资者的资产配置比例。以下从大类资产的层面来看,AAR对不同类型投资者的持仓进行差异化动态调整的情况如下:
1、低风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 2:低风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为低风险层级的投资者,主要配置收益较稳定的资产类型。随着货币市场走势的稳定,AAR最终配置比例为货币基金比重82.36%,而权益型基金配置比重17.64%。
2、中风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 3:中风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为中风险层级的投资者,AAR平衡不同风险类型资产的配比,在货币市场企稳微涨、股市大幅震荡的背景下,增加货币基金配比至77.41%,同时降低权益型基金配置比重至22.59%。
3、高风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 4:高风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为高风险层级的投资者,AAR自动配置更多高风险的基金,考虑到近期股票市场存在较大风险,最终AAR配置权益基金的比重控制在50.70%,增加货币型基金的配比至49.30%。
二、AAR各类投资者推送组合的业绩表现
AAR能对不同类型投资者进行识别,将用户智能分为10个风险层级,在预期收益和流动性需求一定的情况下,对各风险层级的用户进行不同的组合配置,也会有差异化的表现。
从2018年10月份当月表现来看,兴业数金AAR对识别为低、中、高风险层级不同投资者推送的组合分别取得了-0.68%、4.50%、3.56%的累计收益,而同期沪深300、上证综指和中证500累计收益为-8.29%、-7.75%和-11.00%;从最近一年来看,数金AAR累计收益分别为1.45%、14.45%、10.61%,基准累计收益为-13.87%、-17.83%、-21.67%,组合长期表现跑赢基准指数,而且与各类基准指数相比,AAR配置组合的波动率大幅减低,体现了很好的稳定性和抗风险能力,具体业绩披露如下:
1、各风险层级投资者组合10月业绩披露
表1:各风险层级投资者推送组合-10月业绩披露表
2、不同类型投资者推送组合的表现及业绩归因
2.1低风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 5:低风险层级投资者推送组合近一年表现
图 6:低风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.2中风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 7:中风险层级投资者推送组合近一年表现
图 8:中风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.3高风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 9:高风险层级投资者推送组合近一年表现
图 10:高风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
3、各风险层级组合近一年表现汇总
图 11:各风险等级组合与基准累计收益率对比(近1年)
图 12:各风险等级组合与基准最大回撤对比(近1年)
兴业数金与益博睿签订战略合作框架协议
兴业数金与益博睿将整合双方优势资源建立风控实验室,致力于为促进数字金融科技发展共同探索并开发适合中小企业信贷不同应用场景的全新风控解决方案。
近日,兴业数金与益博睿签订战略合作框架协议。根据协议,双方将结合兴业数金在数金云、开放银行平台、金融科技等方面优势及益博睿在全球资源、数据分析及大数据应用技术、以及行业洞察方面的专业经验,联合对外提供金融科技综合服务,并在促进相关金融科技的市场应用和市场推广等方面开展合作。
合作达成后,兴业数金将基于益博睿的决策引擎、风控模型、反欺诈系统等先进技术系统和模型,根据具体应用场景,通过数金云部署解决方案。同时,双方将合作建立联合风控实验室,共同探索风控领域全新的解决方案。
随着大数据、云计算、机器学习等技术的应用,交易数据的价值将可以在合规安全的前提下被更好地挖掘和利用,为活跃经济并促进发展贡献力量。尤其在小微企业信贷领域,数据化手段的运用将有效评估小微企业的经营状况并对其进行风险评估,有效解决了传统信贷模式下小微企业由于资产难核实等问题而难以被银行等金融机构进行授信的问题,有利于开发万亿级的小额信贷市场潜力。
此次合作,双方旨在为中小银行及各类金融机构提供低成本、高效率、定制化的风控解决方案,帮助中小金融机构提升风控水平,实现营收快速增长。
作为全球最大的征信机构之一,益博睿以其独特的方式运用、分析和处理数据,融合其在金融风控领域和大数据应用方面的经验优势,帮助客户做出最优决策。
“益博睿是全球领先的信息服务公司,可以帮助企业机构实现客户全生命周期的欺诈风险防范与管控,这与兴业数金在信贷风控领域的布局高度契合。我们希望,通过打造一个面向中小银行的信贷平台,助力中小银行及各类金融机构提升风控水平。”兴业数金总裁陈翀表示。
益博睿大中华区总裁黄坚表示,“基于此次合作,我们双方不仅能够更好地利用数据的价值,帮助更多企业解决风控难题,还将通过更具深度的联合研究与分析,探寻更具行业影响力的风控解决方案,从而为广大客户提供更加符合实际发展需求且高效的服务。”
为满足风控领域的市场需求,兴业数金开放赋能,针对中小银行在零售信贷领域产品创新不足、获客难、审批效率低、资金利用率低等问题,精心打造互联网信贷核心产品——金东方信贷云,帮助银行打通前、中、后端业务全流程,涵盖从科技输出到场景获客、智能风控、信贷运营等多样化服务,提升零售信贷和小微信贷业务效率,发展普惠金融。截至目前,金东方已经接入多家城商行、村镇银行,场景合作端和金融科技生态端并稳定运营。
通过本次合作,双方将根据各自的业务优势和能力,以联合运营为基础,进一步深入合作模式,为中小银行及各类金融机构提供更优质的服务。
从“零和”走向“共赢”,兴业拥抱金融科技“风口”
本文作者:一点资讯 甘沺
两者对弈时,会有一个赢,一个输。一方的收益必然意味着另一方的损失,双方不存在共生的可能。如果我们把获胜计算为得1分,而失败记为-1分。两方相加最终游戏成绩永远为“0”,这就是“零和游戏”。
普遍看来,银行和互联网金融机构之间的竞争就像是“零和游戏”。互联网金融的快速兴起,不仅侵蚀了银行传统的业务领地,更是对传统银行的业务模式和经营理念形成了极大的冲击,银行被颠覆的预言不绝于耳。而如今,这样浅显的认知正因银行系金融科技公司的出现被逐渐改变。银行并非想象中的科技“弱势”,竞争也走向共赢。
“ABCD”等技术已被银行业广泛应用
从互联网金融到金融科技,金融与科技的融合已成趋势并得到普遍认可。无论传统金融领域还是新金融,现在都把金融科技放在非常重要的战略高度。不少商业银行更成立金融科技子公司,兴业数金就是其中的佼佼者。
借助兴业银行成熟的科技建设与IT治理经验,兴业数金打造出自主可控、布局合理、门类齐全的核心在内的6大类金融行业云应用产品体系,满足监管合规与快速上线。2007年上线中小银行科技输出服务,至今服务超过350家签约银行客户,累计实施上线210多家,成为国内的商业银行信息系统建设及托管服务提供商之一。连接超过36000个柜面互通银行网点,合作行服务范围快速延伸至全国。
在兴业数金总裁陈翀看来兴业数金的成立并非偶然,陈翀表示,商业银行一直以来都是信息科技创新和应用的前沿,现在讨论的金融科技,可以概括为技术进步驱动的金融创新,无论在传统金融机构,还是新兴的金融科技公司,都在尝试将信息技术用于银行信贷、证券交易、保险资管等金融业务领域。
另一方面,金融科技可以赋能银行业,具体主要是技术、数据和场景三个方面进行赋能。陈翀指出,ABCD等技术实际上已被银行业所广泛应用,他们作用在不同的领域。其中,云计算在基础设施和应用系统层面,除了提高创新产品和应用的效率外,云计算也是大数据、AI、区块链等技术的基础设施。而如何应用银行业长久以来积累的数据,AI就是一个有效的工具。至于区块链,目前的试点还是小范围的,在类似供应链金融、跨境业务、运营管理等方面,将会有不小的创新空间。
独立运营造就与众不同的发展之路
作为银行系金融科技子公司代表的兴业数金,自2015年成立以来即引发各方关注。与其他银行旗下子公司不同,兴业数金并不仅仅将创新技术运用在本行的具体业务当中,还向外输出各项科技创新服务。
资料显示,兴业数金公司注册资本5亿元,由兴业银行携手高伟达软件公司、金证科技公司、新大陆云商股权投资企业共同出资,并施行员工持股。其中,兴业银行通过控股子公司兴业基金管理有限公司、旗下全资子公司兴业财富资产管理有限公司持股51%,员工持股平台(合伙企业形式)上海倍远投资管理中心持股19%,其他三家共同出资人分别持股10%。
“混血”的基因不仅使兴业数金天然具备深厚金融背景还自带科技“加成”,有别于其他银行系子公司形成自己独有的特点。谈及兴业数金这样的组成,陈翀认为,“一方面,银行内部孵化金融科技技术大多数还是服务银行集团内部,兴业数金除了为集团内部提供服务之外,还承担着为集团开展数字金融业务创新探索的角色任务。另一方面,独立运作会更市场化,在商业模式探索、创新业务等方面都会更加自主。”
实际上,自成立以来兴业数金就明确了两大发展脉络, 一是延续发展,在继承银银平台科技输出基础上,做大做强金融云,为中小银行、非银 行金融机构、中小企业提供全方位金融行业云服务;二是突破创新,打造开放银行平台, 通过开放接口,开展微创新,成为“银行端”和“客户端”的连接器。 据兴业银行2017年年报显示,报告期内,兴业数金金融云业务实现了客户规模和客群结构的双突破。客户规模方面,累计上线204家,在线运营181家;在客群结构上,在继续巩固和扩大村镇银行市 场占有率基础上,加大对城商行、民营银行的推广力度。
差异化发展,不惧同类竞争
自2015年12月,兴业银行率先开创了银行系金融科技子公司成立的先河。各家银行的金融科技子公司便先后登场,拉开了新一轮竞争的帷幕。
陈翀坦言,整个行业已经清楚意识到金融科技赋能银行的巨大能力,大型银行自建金融科技子公司,中小银行寻求合作实际上都是行业趋势。“金融科技对银行业务转型发展有巨大的支持作用。一部分中小银行已经把握先机,率先利用新技术手段实现业务转型,正在逐步实现‘弯道超车’”。
虽然市场中银行系金融科技子公司层出不穷,但各家公司的战略和重心都略有不同。据陈翀介绍,金融云方面,依托兴业银行银银平台近十年的业务累积,兴业数金对合作银行的痛点和服务场景有更深入的理解;创新业务方面,依托不断丰富的金融云业务和客户积累,通过开放API接口,一端连接金融机构,一端连接科技公司,嫁接数字化桥梁,打造第三方开放平台,在业内属先行军。
不可避免的是,除了与同为银行系的金融科技公司相互竞争。在当下互联网金融公司纷纷宣布转型做金融科技公司的当下,银行与这一批新科技机构的竞争也进一步升级。
但在陈翀看来,银行系与互联网系从业务服务来说实则尚无正面交锋。他指出,银行系金融科技子公司最大的优势还是在核心、关键业务系统、以及对金融监管、业务落地的理解和经验上,而互联网金融则以通用技术,如AI延伸的中间能力、以自身业务积累(如社交、电商)的数据能力入手。陈翀说,“银行系金融科技子公司未来的发展核心主要有两个方面,对金融监管及业务的理解、响应能力和从信息科技到金融业务的协同效率。”
不止于金融科技,更大步迈向开放银行
金融科技正让银行全面进化,但金融科技不是目的,而是一个提升用户体验的手段。“开放银行”这一概念,应运而生。
什么是开放银行?陈翀曾撰文指出,开放银行是API经济在银行业的具体应用,即指银行把自己的金融服务,通过Open API或SDK等技术方式开放给合作伙伴乃至客户。开放银行是一场大革命,它意味着“银行是一种服务,而不是一种场所”,也就是说银行即服务。
在兴业银行未来发展中,“开放银行”一词已经被写在了计划表里。陈翀表示,未来要在金融云领域,夯实基础,继续巩固并扩大村镇银行服务领域的市场占有率,以更为灵活的产品和服务,扩大以财司云、金融租赁云为主的新兴客群,同时,构建同业产品合作与输出体系,提升产品丰富程度,提供云化、本地、单品输出等灵活输出模式,打造新的竞争力。
陈翀明确表示:“开放银行是兴业数金未来三年主要的探索方向,在原有金融云业务、技术和客户积累基础上,进行商业生态和应用微创新探索,通过采用内部创投、外部孵化结合模式进行数字化创新。目前,兴业数金已经试点电子票据、移动支付、物流存管、供应链金融等应用微创新为主的业务应用。”
常言5年一个发展阶段,一个转变,一次迭代。从2013年算起,商业银行与互联网金融企业的 “ 博弈 ” 已走过了五个年头。或许就像当年的“互联网金融元年”,一个属于银行,属于金融科技的新元年即将到来。
兴业数金参与编写《中国金融科技发展概览》
10月12日,“2018年金融科技发展论坛暨第三届中国金融科技创新大会”在北京召开。论坛以“新科技新金融新动能——推动金融科技发展,助力实体经济腾飞”为主题,针对金融科技创新、金融科技赋能数字化转型、科技赋能金融,服务实体经济等议题展开讨论。
中国人民银行科技司原司长 陈静
论坛开始,中国人民银行科技司原司长陈静进行开场致辞。随后,中国银行、邮储银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、兴业数金、腾讯、金融壹账通等金融机构及企业代表共同探讨金融科技创新发展现状与未来的相关话题。
兴业数金监事长 杨忠
论坛上,兴业数金监事长杨忠以《兴业数金助力中小银行科技创新》为主题进行经验分享。“我国的金融市场经营环境竞争日趋激烈,经营利润日益下降,经营压力陡然上升,能否借助金融科技的力量实现业务的腾飞是摆在每一个中小银行面前的重大问题。兴业数金凭借十余年的积淀,不仅能够帮助中小银行客户进行科技赋能,同时能够深入理解银行业务对中小银行客户进行业务赋能,从而助力中小银行业务发展。”杨忠在演讲中表示。
此次论坛上,兴业数金参与编写的《中国金融科技发展概览》重磅发布,书中真实描绘金融科技生态图景,生动展现金融科技应用案例。《中国金融科技发展概览》作为一本行业年鉴,凝结了众多行业工作者的心血,更有来自监管方以及中国银行、国家开发银行、中国工商银行、国泰君安证券、华为、兴业数金、腾讯金融研究院等单位共同参与编写,生动展现了金融科技应用案例,真实描绘了金融科技生态图景。
在此书的编写过程中,兴业数金凭借多年的行业经验,牵头负责了第三章——金融云计算的编写工作。本章节中,兴业数金从金融云计算的发展现状、金融云计算的典型案例以及金融云计算的发展趋势三个方面分别进行了探索、研究和阐述。
书中介绍到,我国云计算市场在2017年蓬勃发展,监管宏观政策也保持持续鼓励和支持的态度,可以预见,我国金融云计算的发展即将进入“超增长”期。未来,在国内监管力度较严、数据安全要求较高的行业、企业中,私有云和金融行业云在未来三到五年会是金融业主流的发展方向。在未来三到五年内,国有大型金融机构将会逐步完成私有云的落地,而私有云+行业云的混合云部署模式将是中型金融机构的首选。金融行业云将成为监管鼓励、中小银行首选的高性价比云计算部署模式。
兴业数金“数金云”获得金融科技优秀解决方案奖
同时,在此次会议上,兴业数金“数金云”凭借扎实的技术实力,荣获2018年中国金融科技优秀解决方案奖,中国人民银行科技司原司长陈静对兴业数金进行颁奖。未来,兴业数金将为金融行业云用户提供更专业、更安全的金融行业云服务。
从银行数字化转型谈IT架构支撑
现如今,银行数字化转型已成为银行业整体的发展方向。但由于银行在过去不够“开放”,存在系统间服务集成问题,无法快速对接外部场景,因此在IT架构支撑体系方面需做出一定调整,建立开放生态,进而实现数据“业务化”。
本文主要从服务集成、API服务、数据驱动三个方面,分析银行如何改变IT架构以实现数字化转型。
近年来,移动互联网高速发展,在与互联网公司的跨界竞争中,银行逐渐意识到业务阵地开始失控,利润空间受到挤压。随着危机感越来越强烈,不少银行纷纷提出数字化转型的目标,希望通过数字化转型成为数据驱动型或软件驱动型商业银行,从而在未来竞争中占据优势。
银行数字化转型有三个最主要的特征:
1.用户体验:以用户为中心的客户旅程设计
2.开放生态:与外部场景的快速对接
3.数据驱动:通过数据洞察实现企业精细化运营,对客户提供差异化服务
快速实现以用户为中心的客户旅程设计,意味着未来的内外部应用/服务之间的相互协作会越来越密切,包括后端业务系统、渠道系统以及外部生态之间。这要求银行能够快速进行内部服务的集成和整合,能快速对接外部场景,这样才能做到以用户体验为核心,为用户提供方便、快捷的服务。而数据驱动的迫切需求也将使银行越来越重视数据质量和数据价值,使数据“业务化”,通过数据让银行了解客户,为客户提供定制化服务。
这对银行IT架构支撑体系提出了新的能力要求:敏捷的服务集成、开放的API服务、智能的数据驱动。
一、敏捷的服务集成
谈到服务集成,很多人可能会想到企业服务总线(ESB)。从单个系统来看,其内部服务之间的访问基本都是网状结构,服务与服务直接进行访问是顺畅有序的,似乎无需服务总线来支持内部服务。也许有人认为这是由于单个系统内部服务数量少,逻辑相对简单,所以网状结构没有问题。
然而,在互联网(INTERNET)上服务同样是网状结构,服务之间也是直接访问,没有人觉得在互联网上需要经过一个服务总线来避免网状结构。既然小到一个系统,大到整个互联网,服务间都是通过端到端的直接访问来实现服务集成,那为什么在企业级的IT架构规划中通过ESB实现服务集成到现在仍然被很多人认为是比较好的解决方案呢?
首先来看看ESB提出的背景。随着银行近二、三十年的发展,其IT建设从最早的一个综合业务系统开始到现在的上百个系统。随着系统数量的增加,系统间的相互访问越来越多、越来越密切,系统的建设难度和改造难度也越来越大。这就是我们经常说的牵一发而动全身,也是我们所“深恶痛绝”的网状架构的由来。
这个时候有人提出应该有个系统来解决系统间服务集成的问题,来屏蔽系统的变化对关联系统的影响,来统一管理系统间的关联关系。于是大前置及ESB就伴随着这个痛点应运而生。但为什么只有企业级架构规划中才会提出ESB的解决方案呢?其根本原因在于企业层面服务标准缺失或者滞后于IT系统建设。单个系统是由一个项目组来进行统一的设计和建设,其服务标准自然是统一的。互联网是伴随着HTTP协议问世的,其服务标准也是统一的。但银行众多IT系统的建设是各自先后完成的。
在很多年以前银行IT建设的初级阶段,银行尚没有考虑到在企业层面制定服务标准的想法。众多IT系统的服务有着各自的标准,从而导致服务间访问的难度和复杂度越来越大。由此很多银行纷纷启动并完成了ESB的建设。但其中不少完成了ESB建设的银行仍然忽视了服务标准的制定和落地,而仅仅关注在ESB的服务转接功能,认为已经从“网状架构”升级到了“总线架构”,服务集成已经不存在问题了。
实际上,如果没有服务标准或者服务标准没有落地,即使有了ESB,仅仅是把问题迁移到了ESB本身,服务集成的复杂度和难度没有真正解决。因此对于企业内部服务集成来说,ESB建设的最终目标应该是“消灭ESB”。通过ESB完成对全行各个应用系统间访问关系的梳理,根据制定的服务标准进行全面的服务治理。
通过服务治理使全行服务能够遵循统一的服务标准后,服务之间实现了便捷规范的直接访问,ESB也就失去了存在的意义。因此ESB是伴随着服务标准滞后于IT系统建设或缺乏服务标准而产生的,是“存量服务治理过程中的过渡方案”,而非银行进行服务治理的必经之路。相对于ESB,分布式微服务架构更适合银行进行服务治理,实现企业级SOA。服务集成的关键在于通过推进服务标准的全面落地,从而实现内部服务的“即插即用”。
总而言之,根据服务标准进行服务管控治理,使服务标准全面落地,实现内部服务的“即插即用”,这就是敏捷的服务集成能力。
二、开放的API服务
对接外部场景对银行来说并非新事物。为了通过对外输出金融服务能力进行获客,银行很早就在许多领域与外部场景进行了对接。例如,在商户支付场景与商场酒店MIS系统对接,在医院支付场景与医院HIS系统对接,在代收付场景与水电煤等事业单位及企业的内部系统对接,在企业现金管理场景与企业ERP系统对接以及常见的银企直连等等。
在这个过程中,大多数银行是一个场景对应一个解决方案,较少在企业级架构层面进行思考和规划,也没有以更为开放的心态提出全面对接外部场景打造开放生态的思路。每个场景的对接都是一个项目建设过程。每个项目都要进行需求沟通、架构设计、功能设计、安全设计、关联系统分析、代码编写、测试等,成本高,耗时长,更有可能项目投产后市场先机已经失去。
随着互联网金融的兴起,银行在外部场景的阵地上面对“狼性”的互联网公司的挑战,显得被动乏力。为了摆脱被动的局面,打赢这场“场景之争”,银行必须要将其专有的核心优势(金融服务能力)以更为开放的思路在市场竞争中发挥作用。
“开放”是银行未来发展的必由之路,因此一些银行开始提出 “开放银行”和“API经济”的理念,希望能够通过打造企业级的开放银行平台将银行的金融服务能力封装成API服务对外开放,将外部企业和个人开发者都视为银行的合作伙伴。通过与越来越多的合作伙伴合作,实现快速对接外部场景,全力打造开放生态圈,让银行的服务在企业的生产经营场景和个人的日常生活场景中随处可得。
想要实现以上操作,需要银行将开放生态作为银行IT架构规划的主要目标之一,通过企业级基础设施(开放银行平台)对开放互联的统一支持,从而做到与外部生态敏捷对接。
三、智能的数据驱动
近几年随着移动互联网的兴起,“大数据”和“数据驱动”成为热点。银行从互联网公司、互联网金融公司看到了数据的价值,看到了数据驱动的生产力。于是银行纷纷提出了要成为数据驱动型银行的目标。
在数据分析领域,早在一、二十年前,银行在内部管理需求的驱动下先后启动了数据仓库/数据集市的建设,并基于数据仓库对BI类应用系统的建设提供了较好的数据处理能力支撑。数据仓库及BI类应用系统的建设更倾向找共性、找趋势,为银行内部精细化管理及决策提供支持。当时一种主流的看法是银行的应用系统可以大致分为渠道系统、业务系统以及管理信息系统,其中渠道系统和业务系统是直接为业务提供支持的,基于数据仓库/数据集市的管理信息系统主要服务于内部管理,而没有直接支持业务。
实际上,数据驱动的内涵更广,它更为注重个体的刻画,更多在于对个性化决策及服务的支持。随着技术的发展,海量数据的高效处理能力已经“近在身边”。为客户提供定制化的服务已经不在是VIP客户专享的服务,IT已经能够支持银行对过去所忽视的“长尾”客户提供个性化的金融服务。
数据不再满足于为管理决策提供支持,数据驱动要求让数据进入业务流程,让数据直接为业务服务,实现闭环的智能营销、运营、风控体系。同时,数据时效性不再满足于“T+1”,实时或者准实时的数据服务以及流计算(事件触发)成了银行必须具备的能力。为了实现这一目标,一些银行先后开始了对大数据技术的研究,也开始基于大数据技术搭建数据分析平台。
为了数据能够快速“业务化”(直接为业务提供支持)和建设精准的数据洞察和实时的数据服务等能力,在IT建设方面必须要做好三方面的工作:首先是为了提高数据质量以及数据共享效率,提升数据价值,基于数据标准所打造的闭环的数据治理体系显得尤为重要;其次是为业务提供底层数据集成、数据存储、数据分析等基础能力的大数据支撑平台的建设;第三是提供基于数据洞察的智能营销和智能风控等能力的数据中台的建设。
另外,提到大数据或者数据驱动,大多数人可能首先想到的是Hadoop,把大数据和Hadoop画上等号,认为不用Hadoop都不算大数据。在大数据蔓延的今天,传统的数据仓库厂商Teradata、Oracle-Exadata、IBM-Netezza、HP-Vertica等都在做大数据,也都使各自产品的数据处理能力扩展到了PB级别。许多人把Hadoop看作是处理大数据问题唯一的救命稻草,但Hadoop仅仅是大数据平台的可选技术之一。
在大数据领域,Hadoop、HBASE、Impala、SPARK等开源技术所形成的技术体系在海量数据(包括结构化、非结构化数据)的ETL、计算、高效读取、在线分析、流处理等方面有其优势。不过大部分开源技术的成熟度与商用软件还是存在一定差距。这要求企业在使用这些开源技术时需要配备对应的基础技术专家,无形中存在巨大的维护成本。要使银行成为数据驱动型银行,重点不在于有没有用Hadoop这些技术,而更应关注在大数据技术的支持下,数据是否进入业务流程,直接为业务服务,实现数据“业务化”。
总而言之,在银行亟需进行数字化转型的今天,服务集成、开放生态以及数据驱动是银行IT架构规划的三个重点,而服务治理、数据治理是银行IT架构规划落地至关重要的两个要素。这些工作都无法一蹴而就,需要银行科技部门将其作为长期的工作重点,从架构层面由上至下稳步推进、逐步落实和完善。
银行IT架构规划的两个关键词是“核心”和“引领”:银行科技建设的核心,全行科技建设工作的引领。银行IT架构管理人员应该是科技建设工作的领军者,而不仅仅是“审核”或者“辅助”的角色。要做好银行IT架构管理工作,必须从全行业务发展的角度对IT建设进行整体考虑,将全行IT视为一个系统(One Bank One System)进行规划设计,并分解为具体的任务进行分阶段落地,并对过程进行推进和把控。银行IT架构规划不仅仅是架构管理工作的蓝图,而应该成为全行科技人员具体工作的指引。只有这样,银行的科技建设工作才能一步一个脚印在架构规划的引领下伴随业务发展向前迈进,持续积累,为银行在市场竞争中形成差异化的核心优势提供技术支撑。
作者:兴业数金研究开发中心总经理 纪建锋
机器人说 | 面对市场动荡,资产配置机器人做了些什么?
产品简介:兴业数金资产配置机器人(Asset Allocation Robot,以下简称“AAR”)以国内公募基金为标的,由基于递归神经网络的算法模型驱动生成基金投资组合,结合投资者行为标签进行用户画像,自动推送给投资者适配组合,包括大类资产类型及子类资产基金的配比,并自动跟踪市场变化,对资产配置和投资组合进行动态再平衡。
最新配置结果:基于截至9月底的基础资产市场信息,AAR给出的分类配置结果如下:对经用户画像后识别出的低风险投资者来说,其大类资产配置以货币类基金为主,适当配置权益型基金(17.65%),货币基金居于绝对主导(占比82.35%);对于识别出的中风险投资者来说,AAR降低对货币基金的投资(占比67.47%),增加对权益类基金的投资(32.53%);而对于高风险的投资者,AAR依然以权益类基金投资为主(占比70.59%)。
最新配置业绩:最近一个月,AAR对识别为低、中、高风险层级投资者推送的组合分别获得0.76%、0.72%、1.19%的累计收益率,同期沪深300、上证综指、中证500累计收益率分别为3.13%、3.53%和-0.29%;AAR三类投资组合的最大回撤分别为0.53%、2.23%、1.03%,而沪深300、上证综指、中证500最大回撤分别为4.81%、3.59%、5.89%;AAR三类投资组合的年化波动率分别为2.86%、7.75%、6.28%,而沪深300、上证综指、中证500指数年化波动率分别为20.41%、17.32%、16.89%,AAR波动和回撤更小。
一、AAR的大类资产配置结果
图 1:大类资产市场表现(截至2018年9月)
大类资产在2018年9月走势各不相同,2000亿关税的负面影响提前消化,A股大盘权重触底反弹,最终沪深300、上证综指大涨,中证500微跌,而大宗商品和货币市场纷纷微涨,债券市场窄幅震荡,AAR及时捕捉各类资产市场行情变化,对金融市场进行智能化认知、识别,自动调整各类投资者的资产配置比例。以下从大类资产的层面来看,AAR对不同类型投资者的持仓进行差异化动态调整的情况如下:
1、低风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 2:低风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为低风险层级的投资者,主要配置收益较稳定的资产类型。由于货币市场走势保持稳定,AAR最终配置比例维持在货币基金比重82.35%,权益型基金配置比重17.65%。
2、中风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 3:中风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为中风险层级的投资者,AAR平衡不同风险类型资产的配比,在货币市场微涨、股市前景不明朗的背景下,货币基金配比依旧为67.47%,权益型基金配置比重保持在32.53%。
3、高风险层级投资者推送组合的历史仓位变化
图 4:高风险投资者推送组合的大类资产仓位变化
对于识别为高风险层级的投资者,AAR自动配置更多高风险的基金,鉴于近期股票市场仍存在较大风险,最终AAR配置权益基金的比重控制在70.59%,货币型基金的配比维持在29.41%。
二、AAR各类投资者推送组合的业绩表现
AAR能对不同类型投资者进行识别,将用户智能分为10个风险层级,在预期收益和流动性需求一定的情况下,对各风险层级的用户进行不同的组合配置,也会有差异化的表现。
从2018年9月份当月表现来看,兴业数金AAR对识别为低、中、高风险层级不同投资者推送的组合分别取得了0.76%、0.72%、1.19%的累计收益,而同期沪深300、上证综指和中证500累计收益为3.13%、3.53%和-0.29%;从最近一年来看,数金AAR累计收益分别为3.33%、9.87%、10.48%,基准累计收益为-7.58%、-10.23%、-12.86%,组合长期表现跑赢基准指数,而且与各类基准指数相比,AAR配置组合的波动率大幅减低,体现了很好的稳定性和抗风险能力,具体业绩披露如下:
1、各风险层级投资者组合9月业绩披露
表1:各风险层级投资者推送组合-9月业绩披露表
2、不同类型投资者推送组合的表现及业绩归因
2.1低风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 5:低风险层级投资者推送组合近一年表现
图 6:低风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.2中风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 7:中风险层级投资者推送组合近一年表现
图 8:中风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
2.3高风险层级投资者推送组合的表现及业绩归因
图 9:高风险层级投资者推送组合近一年表现
图 10:高风险层级投资者推送组合近1月业绩归因
3、各风险层级组合近一年表现汇总
图 11:各风险等级组合与基准累计收益率对比(近1年)
图 12:各风险等级组合与基准最大回撤对比(近1年)
机器人产品部门 :算法金融实验室